Leo回答（1）
Essie2022-10-13 15:06:31
Essie你好，欧洲美元期货的定价使用IMM指数惯例，即(100-年化远期利率)。因此当利率上涨时，欧洲美元期货的价值会下跌；当利率下降时，欧洲美元期货的价值会上升。现在想对冲利率上涨的风险，所以是long put eurodollar futures。
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这个定义在讲义和题干中都没有提及，是一种特殊的futures，需要记忆吗？例如常见的equity futures和T-bond futures，价格都会随着利率上涨而上涨，对吧？
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个人认为是需要的，欧洲美元期货确实是个特例，既然这里题目出现了，就大致了解下它定价的原理，更深入的会在三级介绍。
但equity futures和T bond futures的价格是会随无风险利率的上涨而上涨的。
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