Leo2022-10-11 22:34:51
Leo第4问，如果计算后的call_option是被低估，构建arbitrage的方式应该是short_stock+long_call对吗？put_option的delta_hedge也同理，put被低估则long_put+long_stock，put被高估则short_put+short_stock
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Essie2022-10-12 16:05:49
Essie你好，你总结的非常好，都是对的。加油，祝顺利通过考试。
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