穆同学2018-10-17 12:02:22
穆同学是不是这么理解。国债期货long方到期收FP支付价格。short方到期交割FP收钱。这个钱要根据CF转换因子乘以标准报价得出。但是可能一样的转换因子但是实际上债券质量还是有差别，所以short方可以在市场上选择同样CF但是价格或者某些方面各划算的债券交割。
回答（1）
Dean2018-10-18 12:05:16
Dean同学你好，你的说法是没问题的。期货是标准化合约，标的资产也是标准化的，市场上有很多可以交割的国债，每个可以交割的国债和标准国债有一定差别，通过转换因子来调整。换句话说，每个可以交割的国债都有一个转换因子，通过这样的方式来转换成标准价格。
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