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Essie2022-10-11 13:56:24
Essie你好，因为statement 1中出现了条件异方差问题，违反了模型假设。条件异方差是指随着自变量的改变，残差的方差会改变。条件异方差会影响回归系数的标准误差，也就是说影响sbj，在金融数据中，通常会使得sbj被低估，t统计量高估。
同样，F检验对于回归的总体显著性检验是不可靠的；当存在条件异方差时，会导致残差的方差随着自变量增大而增大，因此残差的方差MSE变大，而F检验F=MSR/MSE，所以F检验也就不可靠了。
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