Lily2022-10-09 17:57:46
请问这个题目里面原版书答案的贴现利率为什么用180天的而不是90天的？题目说了set advance，那就是在合约第6个月的时候settle，那就应该用90天的利率？
回答（1）
Essie2022-10-10 13:42:46
Essie你好，见下图现金流图，FRA真实借款的现金流是发生在9时刻的，6时刻是FRA的结算日。站在3时点进行估值，那么要将现金流从9时刻折现到3时刻，所以是180天。
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