RL2022-10-08 22:17:57
RL利率曲线倒挂，怎么只看长端？而且6个月也不算长啊，看的应该是短端啊？
回答（1）
Essie2022-10-09 15:47:59
Essie你好，主要得看债券的到期时间，即bond 3和bond4的到期时间，到期日利率的变化，对债券价格的影响最大。6个月指的是6个月后利率曲线发生变化。
到期时间超过一年债券默认为长期。所以在这道题中，主要看长端利率的变化，长端利率的下降，说明未来即期的短端利率会下降，YTM受最后一期的spot rate影响更大，所以也可以说是YTM下降。
如果当前债券在一年内到期，应该看的是短期利率。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片