RL2022-10-08 14:11:16
RL还是不太能理解利率二叉树的运作机制，可以再说下这个Pmodel=Pmkt的修正原理吗？
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Essie2022-10-08 16:47:54
Essie你好，首先根据基准利率和波动率假设构建出利率二叉树，然后找到基准债券在市场中的定价，然后通过调节构建的二叉树节点上的利率，使得用模型计算出来的基准债券的价格等于基准债券的市场价格，这个过程叫做校准。校准后的二叉树就可以用来对其他债券估值。
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