hannah shi2022-10-05 20:44:52
hannah shideep in the money的情况下，T越大ie离到期日越近，持有put越不划算，即put价格越低，那此时theta还是小于零，为什么说deep ITM 是特殊情况呢？
回答（1）
Essie2022-10-08 11:34:13
Essie同学你好，一般情况下，到期期限越长，看涨期权或看跌期权价格越高，因为期权价值等于内在价值加上时间价值。因此到期期限越长，看涨/看跌期权的价格都是越高的。
特例是欧式看跌期权对买方（long position）来说时间越长给投资者的期限价值是不确定的，因为股价最多跌到0，如果此时股价很低，那么就应该立刻行权，time value反而变成了负面影响。
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