第同学回答（1）
Essie2022-10-08 11:22:45
Essie你好，你说的对，如果第六题使用PV固定-PV浮动的这种方式的话，那么浮动端的现金流就是1+f1，折现后浮动端的价值就是1。
但是答案中没有用PV收—PV支的方法来做，它使用了反向合约法，重新计算了在t时刻重新签订一个反向合约中的固定利率， 你说的1-pv固定那步，最后计算出来的0.08%是新的固定利率。
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老师 我看有的同学用PV（floating）=1 也可求出正确答案，所以reset day 是需要 floating的现金流折现吗？
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是的，浮动端未来的现金流是1+f1，以f1进行折现，所以PV floating=1，浮动端的现值在每一个coupon reset day都会回归于面值。
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那课堂上讲的例题没在reset day，pv（floating）就是要用1+f 折现求了吧
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是的，课堂上只是帮助理解进行了拓展，但是现在考纲更新，考试只考在reset day的情况。
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