hannah shi2022-10-03 15:51:26
hannah shiPPT 25页，计算0时点买入future的未来价值时，为什么用的accrued interest at futures contract expiration，而不是用 accrued interest over life of futures contracts
回答（1）
Essie2022-10-04 11:23:03
Essie你好，因为买入期货是到期T时刻以全价去买，所以Vfull(T)=Vclean(T)+AI(T)，交割债券的clean price=FP*CF，最后加上一笔T时刻的AI，因此是Accrued interest at futures contract expiration = AI(T) = 0.2.
Accrued interest over life of futures contract指的是合约期间的FVC，不是到期时的AI(T).
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