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丁同学2022-10-03 10:44:34

如果是給了我一些return和他對應的probability，我算VaR是不是先把expected return和std dev 算出來，再套公式VaR = E(r) -z*std dev？

回答（1）

开开2022-10-09 22:06:37

同学你好，如果是用截图中显示的历史模拟法，那么应该就是选出最小的5%对应的那个收益率就是5%VaR，不用求期望收益率和标准差。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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