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614****46392022-10-02 13:52:22

多因子模型求出的Ri是单个资产的收益率吗？因为之前CAPM和APT都是求的组合收益？这里有点混淆希望老师解释一下，谢谢

回答（1）

开开2022-10-09 11:49:54

同学你好，
多因子模型、APT和CAPM模型都可以计算porfolio或者单个asset的expected return，只不过CAPM和APT是均衡模型，它们是假设市场处于均衡状态的。而多因子模型是回归模型。

【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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