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ff同学2022-10-01 16:58:23

老师，图中T=2时，决定要不要行权对吧？如果行权才有后面的3年SWAP？那FRA的话，是T=2时没有选择权，直接进入后面的3年FRA合约？

回答（1）

Essie2022-10-04 09:43:55

你好，你的理解完全正确，swaption是在t=2时决定是否行权进入swap合约。FRA是锁定了2-5时刻借钱，在t=2时刻没有选择，必须进入合约。

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