开开2022-09-30 11:59:42

同学你好，
这里的Sp,t是预测是score，mean=0，取值是1或-1.
SR,t是实际实现的score，mean=0，取值也是是1或-1.
Sp,t*SR,t，如果等于1，说明预测和实际的方向相同，预测正确；如果等于-1，说明预测和实际的方向相反，预测错误；
IC的等于预测值和实际值的相关性。
cov=ρ*σp,t*σR,t
因为σp,t=σR,t=1，所以ρ=cov
cov=∑[Sp,t-E(Sp,t)]*[SR,t-E(SR,t)]/n
又因为E(Sp,t)=E(SR,t)=0，所以
IC = ρ=cov=∑Sp,t*SR,t/n
∑Sp,t*SR,t就是预测正确的次数减去预测错误的次数，
因为预测正确Sp,t*SR,t=1，预测错误Sp,t*SR,t=-1
例如，总共预测5次，
如果预测正确3次，预测错误2次
那么∑Sp,t*SR,t=3-2=1
IC =1/5
也就是正确的百分比-错误的百分比。

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