614****46392022-09-27 20:37:30
614****4639>Call and put options on the same stock with the same T and X have equal gammas.
回答（1）
Essie2022-09-28 16:45:30
Essie你好，对于long方而言，gamma都是正的，且在同样的到期时间和执行价格的前提下，gamma的值都是相同的。gamma定义了期权的delta对标的资产价格变化的敏感性，即(△Delta)/(△S) ，call和put option在股价变动导致delta变动的比值都是相同的，所以gamma也是相同的。
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