Michael-Peng2022-09-26 15:37:03
Michael-Peng请问老师，解析中的滞后因变量是？如果存在它就会影响一致性嘛？另外，如果对于负的序列自相关，各标准误是高估还是低估呢？
回答（1）
Essie2022-09-26 18:51:21
Essie你好，本case中因变量是fund return，如果它用滞后一期t-1期的fund return，去解释当期t期的fund return，fund return(t-1)也作为一个自变量在模型中，那么就是解析中说的滞后因变量了。
多元回归中，出现因变量的滞后项作为自变量是建模错误，会影响回归参数的一致性。
对于模型出现负的序列自相关，回归系数的标准差sbj是高估的，导致显著性检验的t统计量被低估，二类错误发生的概率增加。
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