RL2022-09-26 08:07:30
RL回归系数标准误standard-errors指的是Sb1^和Sb0^?还是仅仅指Sb1^?是单元回归方程还是多元回归方程的啊？残差项存在相关性为什么会的导致回归系数标准误不可靠呢，不是很明白？
回答（1）
Essie2022-09-26 16:50:38
Essie你好，回归系数的标准误指Sb1^和Sb0^，甚至如果方程中有多个自变量，还指Sb2^等。
这个概念不限于单元还是多元回归，只要是回归方程，那么都有回归系数，那么就都存在回归系数的标准误这个概念。
残差项之间存在相关性，是违反AR模型假设的。因为AR模型的建模思想就是利用自相关性来建模，比如xt= b0+b1*xt-1+et，此时我们是希望x(t-1)，也就是自变量可以发现所有的自相关性，然后放入方程中，那么残差之间就不应该有其他的相关性了。所以只要模型建立正确，相关性全部包含在自变量中，包含在模型里，残差之间就不再存在相关性。如果残差之间存在相关性，说明模型中自变量对因变量的解释是不完整的，有部分隐含在残差中，从而回归系数的质量就没那么好了，标准误变得不可靠了。
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