你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

温同学2022-09-25 21:42:01

one-sideduration既考虑了R上升的情况，也考虑了利率下降的情况，为什么还是叫做one-side，不应该是two-side吗？

回答（1）

Essie2022-09-26 15:55:17

你好，只考虑利率上升的叫做one side up duration，只考了利率下降的叫做one side down duration，单边久期是分开考虑利率上升或下降时的有效久期，所以叫one side duration。

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录