温同学2022-09-25 21:24:46
温同学这个公式为什么V-减去V+还要减去2PV0呢？请教一下，这个公式可以如何记忆？
回答（1）
Essie2022-09-26 15:53:31
Essie你好，债券的久期是价格对收益率的一阶导数，凸性是价格对收益率的二阶导数，所以凸性实际就是(D- — D+)/delta y。
D+ = (PV0 - PV+)/(PV0*delta yield)，D-=(PV- — PV0)/(PV0*delta yield)，把D+和D-带入第一个式子中化简得到的就是你截图中的公式。
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