Leo2022-09-23 21:00:27
Leo第4问，关于multicollinearity，判断依据应该是F-statistic显著但t-statistic不显著，图表中虽然intercept和HSI的t-statistic都显著，但HKD/CNY的t-statistic不显著，是否可以说明可能存在multicollinearity？另外，文字解析中为什么提到R^2大且F-statistic显著即证明无multicollinearity呢，R^2与判断multicollinearity无关呀
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Essie2022-09-26 09:19:15
Essie你好，1. 只要有一个自变量的t检验值是显著的，那么根据法则判断方程就是不存在多重共线性的。因为判断是否存在多重共线性需要方程整体的F检验显著(有较高的R方)，且所有单个变量的t检验值都不显著。既然HSI的t检验值是显著的，那么说明方程不存在多重共线性。
2. F检验显著就等同于有较高的R方，因为这两个指标都是站在方程整体的角度看是否显著。
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