huangzhsz2022-09-17 12:21:45
huangzhszR31课后题第10题，exposure3为1072.60是怎么计算出来的啊？
回答（1）
Essie2022-09-19 09:50:47
Essie你好，第10题要根据ibrra的假设来计算，所以需要用的利率二叉树，这一步的计算其实和第8题中得到的结果是一样的。
第三年预期敞口的计算为：(0.1250 × €980.75) + (0.3750 × €1,005.54) + (0.3750 × €1,022.86) + (0.1250 × €1,034.81) + 60 = €1,072.60.
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