RL2022-09-13 20:12:38
RL新构建出来的二叉树能对所有债券估值？
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Essie2022-09-14 10:11:05
Essie你好，新构建出来的二叉树不能对所有债券进行估值，老师这里讲的是计算含权债券有效久期(ED)的方法。比如说要计算bond A的ED，那么就先计算出bond A的OAS，然后再假设收益率曲线上、下平行移动delta y个单位，重新构建二叉树得到的是bond A的PV-和PV+，这里计算的都是针对bond A，不是任意债券。
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