RL2022-09-13 11:09:50
RL1.图一有矛盾：上面的绿框说是平行移动，但KRD又是衡量利率曲线的非平行移动的，如果下面绿框这个等式成立，那意思就是这个债券组合的利率曲线既发生了平行移动又发生了非平行移动？不就前后矛盾了吗？2.所以图二的Dp到底是衡量整个债券组合的利率曲线的平行移动还是非平行移动呢？
回答（1）
Nicholas2022-09-13 15:17:18
Nicholas同学，下午好。
1. 平行移动为假设，非平行移动是真实情况，假设仅为表示整体组合的久期就是KRD加总，其实有没有这个假设都不影响，结论是组合的就是为各期KRD之和；
2. 非平行移动的。
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