RL2022-09-11 10:51:13
RL绿框的F'和F报价看的是GBP的头寸而不是USD的头寸吗？
回答（1）
Johnny2022-09-13 11:23:11
Johnny同学你好，这里的本金就是GBP，因此是GBP头寸，不过你计算出来的MTM value是以美元计价的。所以MTM value就相当于有两个远期汇率，一个是30天期的反向合约能将1 million GBP兑换成USD，一个是原先签的60天期远期合约能够将USD兑换回1 million GBP，于是一来一去，GBP依旧是1 million没有变过，但是USD却多出来了，把这多出来的USD折现到当前就是MTM value
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