RL2022-09-08 22:07:43
RL不明白这个策略和SR&IR的内在联系？
回答（1）
Johnny2022-09-09 09:37:22
Johnny同学你好，这里说的是如果benchmark就是Rf的话，那么SR和IR就一样了，因为两者的分子相同，都是Rp-Rf；分母也相同，此时active return就是投资组合的标准差，因为Rp是个变量，而Rf是个常数，一个变量减去一个无波动的常数后它的波动率是不变的，所以Rp的标准差就是（Rp-Rf)的标准差
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