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Michael-Peng2022-09-08 11:16:57

Statement 3说即期利率和二叉树算出来的债券价值一样，如何理解？

回答（1）

Essie2022-09-08 15:02:16

你好，两种方法的本质都是未来现金流折现求和，最终的结果也是相同的。如果用利率二叉树计算出来的债券价格不同于即期利率的计算，则会产生套利机会。

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