穆同学2018-10-11 09:24:15
穆同学老师，这三个我容易混，写了个计算步骤，您看对吗
回答（1）
Sinny2018-10-11 11:41:39
Sinny同学你好，这里三角套汇是三个不同货币之间进行套汇的，计算没有问题
第二个是在IRP成立的情况下套利，计算没有问题
第三个是在IRP不成立的情况下进行交易称为carry trade，而这里最终的F不是Forward rate，而是预期未来的spot rateE(S）
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所以第三个计算不对？
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同学你好，公式中F的地方需要改一下，第三个计算带入的不是forward rate，而是未来那个时间点的spot rate的期望值
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哦哦，对对。不过考试的时候如果要用到uirp，肯定给的也是预期的E（s1）对吧。
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同学你好，是的
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