圆同学2022-09-07 21:11:11
圆同学本案例的第5题，校正之后， ABC三个选项不都可以吗？为啥本题不选BC呢？？不明白错在哪里。
回答（1）
Essie2022-09-08 09:19:21
Essie你好，
B选项：校准不能识别定价错误的基准债券。因为在对利率二叉树进行校正的时候，我们是认为基准债券的市场价值都是公允的，且等于通过二叉树计算的价值。所以B是不对的，如果B选项中把benchmark去掉，可以识别除基准债券以外的其他错误定价，那么是可以的。
C选项：因为利率二叉树的校准是一种无套利的估值方法，所以市场参与者不能通过剥离和重组来实现套利利润。
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这么说BC两项更像是校正之后才能做的事儿，可以这么理解吧？？校正之前或者正在校正的时候， B系两项是无法实现的，可以这么理解吗？？
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可以这样理解，所以说B和C是校正的好处。
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