RL2022-09-07 09:26:34
RL为什么因子倾斜又叫大类资产配置呢？感觉它们没什么联系啊？
回答（1）
Johnny2022-09-07 11:31:46
Johnny同学你好，因子的偏离是意味着投资组合的资产配置也会不同于benchmark。比如针对size factor而言，要是beta为正那么主要是投资小盘股，要是beta为负则主要投资于大盘股；再比如对于周期因子而言，beta为正就主要投资顺周期资产，beta为负就主要投资逆周期资产。所以贝塔的大小和正负是能看出相关投资策略的
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