ether2022-09-06 19:13:30
ether第四题c选项还有其他理解角度吗，用第一个公式不可以吗，不要理解老师讲的内容
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Essie2022-09-07 09:27:27
Essie你好，C选项说的是market price of the forward contract，即远期合约的市场价格，某时刻t看到的，到期日为T的远期合约的市场价格用字母表示是FP(t,T)。这个参数是直接体现在公式2中的，所以应该用公式2，文中主人公是short 方，因此公式为FP(0,T)—FP(t,T)/(1+rf)^(T-t)，FP(t,T)下降，分子变大，整个分数变大，因此有gain。
或者跳出公式本身，可以这样理解：short forward是在forward价格下跌时会获利的，这说明0时刻签订的那个合约签对了，而C选项就是forward的市价下跌，这对于空头方是有利的。
用第一个公式不可以，因为第一个公式中的FP是0时刻期货价格，不是t时刻的。
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