RL2022-09-05 14:12:35
RL上市公司的Beta是怎么建模回归出来的，可以说下建模过程吗？
回答（1）
开开2022-09-05 17:50:25
开开同学你好，上市公司的beta是这么来的。
首先收集过去一段时间（例如5年）的某个上市公司的月度股票收益率re和市场指数的收益率rm，以及无风险收益率rf，并计算每个月的ERP，即rm-rf。
这样我们就有60个股票，60个ERP数据，是是两组时间数列数据。把re作为被解释变量，ERP作为被解释变量，然后进行线性回归，回归模型为CAPM，Re=a+β*ERP+ε，这样就能得出回归系数beta了。
具体的线性回归如何操作，可以去回顾下数量中的内容，有详细的讲述。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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