RL2022-09-04 16:44:23
RLroll-return是怎么个sector-dependent法啊？能具体说下吗
回答（1）
Essie2022-09-05 11:59:32
Essie你好，roll return是转仓成本，即更新期货合约的成本。站在long方的角度，当期货处于贴水状态时，roll return>0；反之roll return<0。所以对于仓储成本较高的商品，期货价格通常是处于升水的，所以roll return通常是负值，且绝对值较大。如果仓储成本较低，那么roll return的绝对值会小一些。roll return depends on特定的商品种类。
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