ff同学2022-09-04 12:48:47
ff同学老师，请问截图黄色圈出的APT方法是什么？
回答（1）
开开2022-09-05 15:42:08
开开同学你好，arbitrage pricing theory (APT) models也是一种多因子模型，只不过APT模型是假定了市场均衡情况，且资产是充分分散化的组合，因此在产的预期收益全部来自于因子，不存在特定风险，因此没有误差项和alpha。这部分内容在二级组合的R39 Using Multifactor Models中有详细的介绍。同学可以去组合对应的章节学习一下。
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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