RL2022-09-03 21:45:55
RL等式左边的无风险资产组合是怎么构建出来的？Delta=0.6是怎么应用的呢？没听明白
回答（1）
Essie2022-09-05 09:49:02
Essie你好，delta是当其他因素保持不变时，期权价格对标的资产价格微小变化的敏感性。Delta call=(C1-C0)/(S1-S0)=(△C)/(△S)，delta叫hedge ratio，delta份股票的价格变动等于1份期权的价格变动。
call option的delta为负数，stock的delta为正，所以delta*S0-C0就构建了delta中性的组合。
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