RL2022-09-03 14:52:35
RL算出看涨期权的公允价值5.71之后，怎么得出long-stock的？
回答（1）
Essie2022-09-05 09:26:46
Essie你好，因为当前看涨期权的市场价格是6.90，高于公允价值5.71，因此在市场上卖出看涨期权，所以是writing calls。同时因为做的是套利，那么组合整体需要不承担任何风险，因此要构建delta中性的组合，call option的delta为正，short call的delta为负。因此组合内需要补上正的delta敞口，long stock有正的delta敞口。所以最终的组合是long stock+short call。
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