阿同学2022-09-01 15:56:43
阿同学老师，这边红色圈的地方是否属于，本来是浮动的，有S1 S2 S3，但我硬创造出了一个固定的反向合约，方便计算呢？
回答（1）
Essie2022-09-01 17:31:08
Essie你好，对的，可以这样理解。这道题因为给出了新的市场利率，所以你用反向合约法和现金流折现法都可以计算出最终的答案。
你笔记上写的是反向合约法，如果用现金流折现法来做，那么就是PVfixed=0.1%*(0.9997+0.9988+0.9976)+1*0.9976=1.0005961，PVfloating=(1+0.03%)*0.9997=1，value = 5b*(1-1.0005961)=-2980500。虽然答案有些误差，但都能选出B来。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片