谢同学2022-09-01 15:16:56
谢同学官网case<applegate capital management case>的最后一题问哪个strategy最有可能与尾部风险和潜在的资产需求相关。三个选项都不太懂。另第三个策略里的writin
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Johnny2022-09-05 13:28:39
Johnny同学你好
Strategy 1：这是个多空策略，根据基本面数据来做多一些股票并做空一些股票，使得整体投资组合的β为0.2
Strategy 2：这是纯粹做多的策略，根据技术分期以及市场趋势（动量），来购买call和put，投资期较短。
Strategy 3：这个可以参考固定收益科目的CDS章节，他目前有个信贷头寸，同时卖出了保险也卖出了期权。卖出期权的话风险是极大，因为你就处于被动的一方，而且卖出了保险对你而言也是非常危险，他的尾部风险就很严重。
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