HuangJingDe2022-09-01 12:04:05
HuangJingDe老师好，理论上只要知道知道FRN在0时间点的PV，让PV浮动=PV固定，就可以求出swap rate ，那么为什么要让FRN按照Par发行呢？
回答（1）
Essie2022-09-01 17:14:16
Essie你好，因为浮动利率债券在0时刻的价值本来就是par，浮动利率债券的coupon rate是由当期的市场利率决定的，因此coupon rate等于折现率，所以在0时刻，浮动利率债券的价值等于面值。
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