姚同学2022-08-31 15:41:14
姚同学一起forward rate=4.9377， 比5.25小。为什么这里不是直接call back，value=100，然后和上面的（97.597+5.25）合并取平均数，再折现
回答（1）
Essie2022-09-01 11:17:40
Essie你好，这里AI不是capped floater，比的不forward rate和coupon，而是折现回来的债券价值是否高于call price。
在year 1，上下两个节点的价值都是低于call price的，所以折现到0时刻应为：(97.597+99.711)*1/2+5.25/1.044395.
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