189****97422022-08-30 15:05:43
189****9742老师，我有个问题，为什么在固息或者零息债的题中，假设一个5年期债券，求E4时候，要把“t=5时刻的现金流折现“+“t=4的coupon”，但是对浮息债，计算E4时，只要将t=5时刻债券value按概率
回答（2）
Vincent2022-08-30 16:06:18
Vincent你好
不是这样的
浮息债，计算E4时，也是要将“t=5时刻债券value按概率折现“+“t=4时刻coupon按概率折现“
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在二叉树上观察：是不是E4里面t=5时的bond price折现里面已经包含了t=5时的coupon,所以另外一部分单coupon的折现，就已经是t=4时的coupon了？
Nicholas2022-08-31 14:42:36
Nicholas同学，下午好。
每个节点折现的价值中是包含了票息的价值折现的，因此后一期的票息不用考虑，只需要考虑当期票息加入就可以。
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