你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA二级

yuan2022-08-29 14:27:44

calenderspread

回答（1）

最佳

Essie2022-08-29 16:37:59

你好，对的，calendar spread=near term futures contracts - longer term future contracts。因此其结果为正数就是贴水backwardation，反之结果为负数就是升水contango.

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录