蔡同学2022-08-28 23:37:56
蔡同学yield curve invert
回答（1）
Vincent2022-08-29 18:00:22
Vincent你好
Invert就是曲线倒挂，短期利率高于长期利率，S1>S2
因为S1>S2, 可得S1>f1,1, 说明未来的一年期利率低于当前的一年期利率，以此类推，未来的短期利率低于当前的短期利率
当利率变低，Call更能行权，因此Vcall上升；而Put更难行权，于是Vput下降
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