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韩同学2022-08-28 17:27:07

第4题，圈住的这部分为什么不需要考虑概率因素呢？一年后，并不是只有这么一种可能。股价也可能是51，期权也可能是0.

回答（1）

Essie2022-08-29 14:20:24

你好，这就是根据风险中性概率计算出来的一年后股价上涨后的价值，就是二叉树从0时刻的S0，在1时刻goes up后得到的S+，goes down得到S-，风险中性概率已经体现在二叉树上了。已知S+=69，因此能得到C+，从而可以利用无套利方法计算。

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