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RL2022-08-28 17:04:09

surplus-at-risk在哪里讲过吗？

回答（1）

最佳

Essie2022-08-29 15:14:23

你好，surplus at risk是盈余风险，比如拿养老金举例，它是通过将投资组合中的资产头寸，和养老金中的负债头寸，放在模型中计算VaR。它估计的是资产可能会在多大程度上小于负债。这个概念出现在R40。

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