陈同学2022-08-28 13:09:21
陈同学协方差平稳需要有Mr level吗？
回答（1）
Essie2022-08-29 11:52:14
Essie你好，协方差平稳需要有均值复归线，因为协方差平稳的要求之一是要均值平稳，有均值复归线才叫均值平稳，均值平稳则没有单位根。
均值复归线不存在就说明均值不是平稳的，存在单位根，那么就不符合协方差平稳且不是随机游走了，所以B是错的。
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不对吧？比如类似正弦函数这种，假如有一个在+1、-1的分布，是稳定震荡的，一样有稳定的均值，稳定的方差，协方差。但是没有均值复归吧？它也是平稳的吧？
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正弦函数不是AR模型，自变量也不是因变量的滞后项，不能把它们混在一起讨论。正弦函数有稳定的均值，方差，协方差，这是它自己的特征。而均值复归线是在AR模型中才有的概念。在AR模型中，有确定的均值复归线是协方差平稳的条件之一。
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我的意思是现在题目只要求有协方差平稳，其实还没有达到AR模型的地步。就是说如果是协方差平稳，其实没有要求一定要有MR。如果有MR，应该才是下一步检验AR吧？
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这三个conclusion是based on时间序列的和回归结果， 上面也写了regression 1，这三个结论本来就是针对AR模型的。
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