刘同学2022-08-28 12:59:17
刘同学每天加一个r，那这r不是会变的无穷大了
回答（1）
Nicholas2022-08-29 18:44:04
Nicholas同学，下午好。
这里是说基于原有的利率路径校准，如果理论价格不同于市场价格，在所有利率路径的节点上都增加或减少一个常数（Calibration：校准，使得理论价格等于市场价格），使债券的理论价格能等于其市场价值。这个常数被称为漂移项，此时该模型被称为经漂移项调整。
加油，祝你顺利通过考试~
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