RL2022-08-28 11:49:08
RL关于这道题，方法一和方法二的区别能再说下吗，我有点乱了，不知道怎么区分它们的作用？
回答（1）
Essie2022-08-29 10:23:08
Essie你好，第一种方法是用组合的回报减去基准的回报，来计算active return。证券X的组合weight乘以return+证券Y的组合weight乘以return+证券Z的组合weight乘以return，算出来就是组合的回报率，然后对基准也做同样的操作，得到基准的回报率，两者相减就是active return.
第二种方法是用组合的权重减去基准的权重，再乘以单个证券的回报率减去基准的回报率，最终得到的也是active return。两种方法得到的答案相同，选择你熟悉的方法去做即可。
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