鸡同学2022-08-28 02:56:44
鸡同学这里的cross-sectional的表述是否正确呢？为什么不是time-series呢？
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Essie2022-08-28 18:51:21
Essie你好，cross sectional的描述是正确的，这是TC的定义见下图。TC是站在同一时间上，看预测的主动证券回报和实际的主动权重之间的相关系数，所以是横截面相关系数。IC和TC的计算本质上都是在求解两组横截面数据的相关系数。
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那BR是横截面还是时间序列数据呢？
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BR是独立决策的次数，也属于横截面
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