鸡同学2022-08-28 02:01:17
鸡同学还是没理解为什么B不能选呢？
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Essie2022-08-29 11:47:45
Essie你好，如果ARCH存在，那么回归参数的标准误是有偏的。原版书的表述为：修正方法是广义最小二乘法，和其他可以修正标准误的方法，具体什么方法就没有详细说了。AR(2)模型没法修正标准误，所以也没法修正异方差。
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AR(2)也就是滞后项，是修正时间序列模型的自相关问题对吗？
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可以这么说，但前提是lag2的自相关系数显著不为0，那么才需要将lag2加回原方程中，原方程就变成了AR(2)模型，考试顺利，加油。
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