徐同学2022-08-27 18:48:08
徐同学这个356.79怎么算的啊，如果是xerf是750/1.03啊。
回答（1）
Essie2022-08-28 15:09:17
Essie你好，No-arbitrage Approach角度，根据公式C0=hS0+(-hS- + C-)/(1+Rf)，其中hS0相当于long h份stock，(-hS- + C-)/(1+Rf)相当于borrow money，因此根据表格1中给出的数据，可以计算最终借入资金为(648*0.5671+0)/1.03。
你算出X*e^(rfc*T)，是要建立在borrowN(d2)份的X*e^(rfc*T)，但是表格中并没有给出N(d2)的数据。
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